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金融工程學

金融工程學

定 價:¥16.00

作 者: 門明著
出版社: 對外經濟貿易大學出版社
叢編項:
標 簽: 金融

ISBN: 9787810780339 出版時間: 2000-10-01 包裝: 精裝
開本: 20cm 頁數: 318 字數:  

內容簡介

  金融工程學是20世紀80年代末和90年代初在美國和英國等發(fā)達國家發(fā)展起來的一門新興的金融學科。金融工程學的主要內容是研究金融衍生工具的定價規(guī)律、作用以及應用策略。金融工程學將工程設計的思維引入金融領域,綜合地運用概率分析。金融工程學的發(fā)展極大地豐富了金融產品的范圍,為不同投資者提供了適應其風險偏好的金融產品,從而大大地擴展了金融市場規(guī)模。金融市場運行效率的提高直接促進了經濟的增長。本書的宗旨是使讀者了解并掌握運用金融衍生工具(如期權、期貨、遠期合約和互換等)進行金融風險管理的原理、策略和技術。本書的主要內容包括風險管理產品的發(fā)展,風險管理過程,風險管理市場,如何運用風險管理技術增加公司的價值,公司風險暴露衡量,遠期合約風險管理策略,期貨風險管理策略,互換風險管理策略,期權風險管理策略,新風險管理產品設計,雜交證券,以及金融工程案例分析等。

作者簡介

  門明博士 美國伊利諾言伊大學(UIUC)MBA,責任對外經濟貿易大學副教授,金融學系主任。作者多年來辛勤耕耘于金融衍生證券、金融工程學、國際投資和金融風險管理領域,主持了數十項世界銀行、聯合國工發(fā)組織和國內外企業(yè)及政府部門的戰(zhàn)略研究、投資笄和風險管理研究項目。先后著有《金融衍生工具原理與應用》、《投資與風險防范》、《涉外投資項目可行性研究》、《國際租賃慣例》和《國際租賃實務》等專著在國內外專業(yè)刊物和研討會上發(fā)表了數十篇論文。

圖書目錄

第一章 金融風險管理的發(fā)展
第一節(jié) 金融工程的概念
第二節(jié) 風險日增的世界金融市場
第二節(jié) 金融風險增大對公司的影響
第四節(jié) 預測者的失敗
第五節(jié) 金融風險管理工具
第二章 風險管理過程
第一節(jié) 風險管理產品概論
第二節(jié) 遠期合約
第三節(jié) 期貨合同
第四節(jié) 互換合同
第五節(jié) 期權合同
第六節(jié) 金融建筑模塊
第三章 風險管理市場
第一節(jié) 風云變幻的金融市場
第二節(jié) 金融衍生工具的迅猛發(fā)展
第三節(jié) 金融衍生工具的使用者
第四節(jié) 金融衍生工具經紀人
第四章 風險管理對公司的增值作用
第一節(jié) 風險管理對公司價值的影響
第二節(jié) Modigliani-Miller定理
第三節(jié) 風險管理可以減少公司賦稅
第四節(jié) 風險管理可以減少交易成本
第五節(jié) 風險管理可以避免公司投資決策失誤
第五章 公司風險暴露的測定
第一節(jié) 公司的風險圖像
第二節(jié) 公司財務報告所反映的金融價格風險
第三節(jié) 金融價格風險的內部度量
第四節(jié) 金融價格風險的外部度量
第六章 遠期合約風險管理策略
第一節(jié) 遠期合約與表上套期保值策略的選擇
第二節(jié) 遠期合約市場
第三節(jié) 利率遠期合約使用者
第七章 期貨風險管理策略
第一節(jié) 期貨風險管理策略概述
第二節(jié) 運用期貨進行套期保值
第三節(jié) 到期時間不匹配:基差風險
第四節(jié) 到期時間不匹配:條式套期保值和
滾動套期保值
第五節(jié) 資產不匹配:跨品種套期保值
第六節(jié) 調整保證金帳戶:“跟蹤”套期保值
第七節(jié) 管理期貨套期保值
第八章 互換風險管理策略
第一節(jié) 運用互換減少融資成本
第二節(jié) 利用互換增加貸款能力
第三節(jié) 利用互換對公司進行套期保值
第四節(jié) 投資者利用互換進行風險管理
第五節(jié) 政府利用互換進行風險管理
第六節(jié) 用互換構造合成金融工具
第九章 期權風險管理策略
第一節(jié) 運用期權對公司進行套期保值
第二節(jié) 對商品價格風險進行套期保值
第三節(jié) 利用期權減少融資成本
第四節(jié) 運用期權進行市場競爭
第十章 期權定價模型解析
第一節(jié) B-S之前的期權定價模型
第二節(jié) Black-Scholes(B-S)模型
第三節(jié) Black模型
第四節(jié) Garman-Kohlhagen模型和 Grabbe模型
第五節(jié) Merton. Barone-Adesl和 Whaley模型及其應用
第十一章 風險管理新產品設計
第一節(jié) 將建筑模塊組合起來構造新的金融工具
第二節(jié) 重新設計建筑模塊構造新的金融工具
第三節(jié) 將建筑模塊應用于新的基礎市場來構造新的金融工具
第四節(jié) 新的金融工具帶來的新風險
第十二章 雜交證券
第一節(jié) 雜交證券的發(fā)展
第二節(jié) 雜交證券分析
第三節(jié) 發(fā)行雜交證券的經濟學原因
第十三章 金融工程案例分析
第一節(jié) 識別. 測定和規(guī)避MERCK公司的貨幣風險
第二節(jié) 用貨時商品供應流轉合同進行套期保值—從Metallgescchaft公司吸取的教訓
第三節(jié) 巨星隕落——巴林銀行倒閉
第四節(jié) 巴林事件啟示錄——內部管理混亂使禍起蕭墻

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